Comment calculer la corrélation de roulement avec les pandas?
Je comprends comment calculer une somme glissante, std ou moyenne. Exemple:
df['MA10'] = df['Asset1'].rolling(10).mean()
Mais je ne comprends pas la syntaxe pour calculer la corrélation continue entre deux colonnes de trames de données: df['Asset1'] et df['Asset2']
La documentation ne fournit aucun exemple concernant la corrélation.
https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/generated/pandas.DataFrame.rolling.html
Des idées?
Merci!
C'est là-dedans , même s'il est un peu caché:
df['Asset1'].rolling(10).corr(df['Asset2'])