Étant donné une série chronologique, je veux calculer le rabattement maximal, et je veux également localiser les points de début et de fin du rabattement maximal afin de pouvoir calculer la durée. Je veux marquer le début et la fin du rabattement sur un tracé de la série temporelle comme ceci:
Jusqu'à présent, j'ai du code pour générer une série temporelle aléatoire, et j'ai du code pour calculer le drawdown max. Si quelqu'un sait comment identifier les endroits où le retrait commence et se termine, j'apprécierais vraiment!
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
# create random walk which I want to calculate maximum drawdown for:
T = 50
mu = 0.05
sigma = 0.2
S0 = 20
dt = 0.01
N = round(T/dt)
t = np.linspace(0, T, N)
W = np.random.standard_normal(size = N)
W = np.cumsum(W)*np.sqrt(dt) ### standard brownian motion ###
X = (mu-0.5*sigma**2)*t + sigma*W
S = S0*np.exp(X) ### geometric brownian motion ###
plt.plot(S)
# Max drawdown function
def max_drawdown(X):
mdd = 0
peak = X[0]
for x in X:
if x > peak:
peak = x
dd = (peak - x) / peak
if dd > mdd:
mdd = dd
return mdd
drawSeries = max_drawdown(S)
MaxDD = abs(drawSeries.min()*100)
print MaxDD
plt.show()
Découvrez simplement où la valeur maximale actuelle moins courante est la plus grande:
n = 1000
xs = np.random.randn(n).cumsum()
i = np.argmax(np.maximum.accumulate(xs) - xs) # end of the period
j = np.argmax(xs[:i]) # start of period
plt.plot(xs)
plt.plot([i, j], [xs[i], xs[j]], 'o', color='Red', markersize=10)
au dos de cela, j'ai ajouté une analyse unerwater si cela aide quelqu'un ...
def drawdowns(equity_curve):
i = np.argmax(np.maximum.accumulate(equity_curve.values) - equity_curve.values) # end of the period
j = np.argmax(equity_curve.values[:i]) # start of period
drawdown=abs(100.0*(equity_curve[i]-equity_curve[j]))
DT=equity_curve.index.values
start_dt=pd.to_datetime(str(DT[j]))
MDD_start=start_dt.strftime ("%Y-%m-%d")
end_dt=pd.to_datetime(str(DT[i]))
MDD_end=end_dt.strftime ("%Y-%m-%d")
NOW=pd.to_datetime(str(DT[-1]))
NOW=NOW.strftime ("%Y-%m-%d")
MDD_duration=np.busday_count(MDD_start, MDD_end)
try:
UW_dt=equity_curve[i:].loc[equity_curve[i:].values>=equity_curve[j]].index.values[0]
UW_dt=pd.to_datetime(str(UW_dt))
UW_dt=UW_dt.strftime ("%Y-%m-%d")
UW_duration=np.busday_count(MDD_end, UW_dt)
except:
UW_dt="0000-00-00"
UW_duration=np.busday_count(MDD_end, NOW)
return MDD_start, MDD_end, MDD_duration, drawdown, UW_dt, UW_duration
Votre max_drawdown garde déjà une trace de l'emplacement de pointe. Modifiez le if
pour stocker également l'emplacement de fin mdd_end
lorsqu'il stocke mdd et return mdd, peak, mdd_end
.