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Comment imprimer la variance d'un LM dans R sans calcul de l'erreur standard à la main?

Question simple vraiment! Je couronne beaucoup de régressions linéaires de y~x Et souhaitez obtenir la variance pour chaque régression sans le calculer de la main à partir de la sortie d'erreur standard donnée dans le summary.lm commande. Juste pour économiser un peu de temps :-). Des idées de la commande à faire cela? Ou devrai-je écrire une fonction pour le faire moi-même?

m<-lm(Alopecurus.geniculatus~Year)
> summary(m)

Call:
lm(formula = Alopecurus.geniculatus ~ Year)

Residuals:
    Min      1Q  Median      3Q     Max 
-19.374  -8.667  -2.094   9.601  21.832 

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
(Intercept) 700.3921   302.2936   2.317   0.0275 *
Year         -0.2757     0.1530  -1.802   0.0817 .
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Residual standard error: 11.45 on 30 degrees of freedom
  (15 observations deleted due to missingness)
Multiple R-squared: 0.09762,    Adjusted R-squared: 0.06754 
F-statistic: 3.246 on 1 and 30 DF,  p-value: 0.08168

Donc, je reçois une sortie d'erreur standard et j'espérais obtenir une sortie de variance sans le calculer à la main ...

rregressionvariance
16
Sarah

Je ne suis pas sûr de ce que vous voulez la variance de.

Si vous voulez le résiduel variance, c'est: (summary(m)$sigma)**2.

Si vous souhaitez la variance de votre pente, c'est: (summary(m)$coefficients[2,2])**2 Ou vcov(m)[2,2].

20
gung - Reinstate Monica

vcov(m)

donne la matrice de covariance des coefficients - Variances sur la diagonale.

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user20650

si vous vous référez aux erreurs standard pour les estimations du coefficient, la réponse est

summary(m)$coef[,2]

et si vous parlez de la variance résiduelle estimée, c'est

summary(m)$sigma

Type names( summary(m) ) et names(m) Pour d'autres informations que vous pouvez accéder.

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Macro